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Entwicklung des Börsenhandelssystems seit dem Verwertungsbeschluss (08/2018)

Seit Dezember 2010 investieren wir in die Futures von DAX und Dow Jones. Innerhalb von 8 Jahren haben wir ein Handelssystem geschaffen, das die zugrundeliegenden Indices sowohl in der Performance übertrifft als auch das Risiko, die Rückschläge, reduziert.

Am 27. Juli 2018 hat die Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen, dieses Börsen­handels­system in einem Investmentfonds einem breiten Publikum anzubieten (oder anbieten zu lassen) und die AVG eG aufzulösen.

Seit seinem praktischen Einsatz im August 2018 hat das AVG-Börsen­handels­system H9mKAmGM/mPD für die Karriere AG als bisher alleinigem Lizenznehmer der AVG bis 31.01.2020 in 18 Monaten ein Plus von +62,7% erbracht (DAX in der gleichen Zeit: +1,4%). Allein der letzte Monat (Januar 2020) produzierte ein Plus von +5,9%, während der DAX um -2% nachgab:

8er kombi mpd 1807 2001

Die mittelfristige Entwicklung des AVG-Börsen­handelssystems (2010 - 2019)

Seit Dezember 2010 investieren wir ausschließlich in die Futures von DAX und Dow Jones. Dabei ist die Verbesserung des jeweils eingesetzten aktuellen Systems eine andauernde Aufgabe. Der tatsächliche Handels­einsatz erfolgt bei uns zu der zum jeweiligen Zeitpunkt besten bekannten und in einem Langfrist­vergleich getesteten Systemvariante.

Die Investitionen im Zeitraum 12/2010 – 07/2018 (im nachfolgenden Chart violett dargestellt) erfolgte in diversen Ausgestaltungen der Variante „8er Kombi AVGH9mKA“. Die Investitionen im Zeitraum 08/2018 – 10/2019 erfolgten durchgehend mit der Variante „8er Kombi AVGH9 mKA mGM“ (im Chart grün dargestellt).

Ab November 2019 kam eine weitere Verbesserung hinzu, die bei mindestens gleichem langfristigen Ertrags­potenzial zu einer wesentlichen Verkürzung der Rückschlags­dauer führt und das Risiko einer Investition in die Indices weiter reduziert.

Dieses ab 11/2019 eingesetzte System AVG H9 mKA mGM mPD
im Vergleich zum Index DAX

AVG DAX
Systemergebnis 12/2010 - 01/2020 644% 94%
Rendite p.a. 24,5% 7,5%
Maximale Rückschlagszeit (Monate) 18 24
Positive Monate 72,7% 57,3%
Standardabweichung p.m. 7,7% 4,2%
Standardabweichung p.a. 26,5% 14,5%
Sharpe Ratio (mtl. Basis) 1,63 0,06

System 8er kombi mpd 2001
Linke Skalierung: Einheitswert (in der Praxis ein Vielfaches davon)

Unsere Handelssystematik ist weiter ausbaufähig. Bisher und gegenwärtig investieren wir nur in DAX und Dow Jones. Die Prinzipien des AVG-Börsen­handels­systems erlauben bei entsprechend gesteigertem Ressourcen­einsatz auch die Investition in andere Indices wie auch in andere Märkte. Die weitere Diversifikation bei den Subsystemen und in möglichst viele Märkte in verschiedenen Ländern eröffnet zusätzliche Ertrags­perspektiven für große, international aufgestellte Anwender unseres Systems.